L'actrice en 2012 à la 37e cérémonie des César, aux côtés de sa grande sœur, Alexandra Lamy. Audrey Lamy est la sœur cadette de la comédienne Alexandra Lamy et la cousine de l'homme politique François Lamy6. Depuis 2008, Audrey est en couple avec Thomas Sabatier, un entrepreneur français7. Ensemble ils ont un fils prénommé Léo (né le 24 juin 2016)8,9,10. En novembre 2019, Audrey confirme qu'elle attend son deuxième enfant. Le 13 février 2020, dans un communiqué à l'Agence France Presse, l'entourage proche d'Audrey Lamy a tenu à faire savoir que la comédienne et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé.
